КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари
Спеціалізація
ФМ, ФАМ - фінансова та актуарна математика
ММ - математичне моделювання
   Освітній рівень
маг - магістр
спец - спеціаліст
   2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994

Рік 2017


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Левицький Т. Багатокритеріальний аналіз ефективності систем захисту інформації доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Ліпецька О. Порівняння методів визначення порядків ARMA-моделей проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Ліщинський В. Адаптивні методи прогнозування часових рядів доц. Вус А. Я. ФМ маг
Макар Т. Методи формування і аналізу інвестиційних портфелів доц. Вус А. Я. ФМ маг
Мрук О. Опуклі міри ризику у оптимізаційних задачах фінансової математики доц. Червінка К. А. ФМ маг
Процан А. Короткотермінове прогнозування валютних курсів доц. Вус А. Я. ФМ маг
Турчин М. Статистичний аналіз у моделях опису графічних даних доц. Червінка К. А. ФМ маг
Чорний П. Моделювання часової структури процентних ставок доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Якубовська О. Визначення порядку ARCH-моделі проф. Заболоцький М.В. ФМ маг

Рік 2016


У 2016 році випуску на кафедрі не було у зв'язку із переходом від 1-річної до 2-х річної програми навчання у магістратурі.

Рік 2015


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Лиса О. І. Оптимізація розширеного фондового портфеля доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Кавецька Н. О. Економічна ефективність консервативних систем захисту доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Музика Ю. О. Порівняльний аналіз непараметричних моделей визначення цін опціонних контрактів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Прокопишин Б. В. Динамічне управління фондовим портфелем проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Войтович В. М. Міри ризику ефективного фондового портфелю доц. Червінка К. А. ФМ маг
Копровська І. В. Моделювання нелінійних часових рядів доц. Вус А. Я. ФМ маг
Луців О. В. Модель оптимізації страхового портфеля доц. Вус А. Я. ФМ маг
Салдан Р. В. Формування портфеля цінних паперів в умовах нестабільного ринку доц. Сидоренко Ю.М. ФМ маг
Кульматицький В. П. Програмна реалізація лінійної регресії доц. Підкуйко С. І. ФМ маг
Злидник Т. Ю. Нечітка оптимізація структури фондового портфеля опціонів доц. Бугрій М. І. ФМ спец
Тижай Н. Т. Узагальнена задача оптимізації фондового портфеля акцій доц. Бугрій М. І. ФМ спец
Осичка У. Й. Дослідження кратних декрементних моделей доц. Підкуйко С. І. ФМ спец
Хлістун В. О. Динаміка ефективної множини у короткостроковій перспективі доц. Червінка К. А. ФМ спец

Рік 2014


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Гошовська Н.В. Дослідження нетто-резервів для страхування життя доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Грам’як І. В. Застосування біноміальної цінової моделі в задачі оптимального споживання доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Куценко Т. В. Порівняння оцінок волатильності ціни фінансових активів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Шляхетко В. Б. Моделі визначення ціни опціонів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Павник О. І. Розрахунок характеристик цінних паперів для теорії оптимального портфелю доц. Червінка К. А. ФМ маг
Труш Н. М. Порівняльний аналіз моделей оцінки валютного ризику доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Коцюба П.І. Розрахунок нестандартних опціонів методом Монте-Карло доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Калинич В. В. Актуарний ризик у пенсійних моделях доц. Вус А. Я. ФМ маг
Тимець Н. З. Нечітка оптимізація портфелю акцій за моделлю Марковіца доц. Червінка К.А. ФМ спец
Лянг О. Ю. Багатоперіодна модель управління портфелем активів доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Равлик А. Б. Побудова та аналіз оптимальних портфелів цінних паперів доц. Сидоренко Ю.М. ФМ спец
Довгалюк В. М. Імітаційне моделювання грошових потоків доц. Вус А. Я. ФМ спец

Рік 2013


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Мостова М. Р. Асимптотика логарифмічної похідної цілих функцій сильно регулярного зростання проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Томашівський М. М. Порівняння динамічної та статичної оптимізації портфелів цінних паперів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Чопик О. Р. Дослідження довготермінових актуарних моделей колективного ризику доц. Підкуйко С. І. ФМ маг
Завадюк Окс. В. Методи побудови кредит-скорингових моделей доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Завадюк Оль. В. Регулювання дохідності та ризику фондового портфеля в рамках моделі САМР доц. Бугрій М. І. ФМ маг
Кузьма С.Б. Чисельний аналіз початково-крайових задач для рівняння Блека-Шоулса доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Гаврилюк А.О. Застосування чисельних методів до оцінки фінансових інструментів доц. Вус А. Я. ФМ спец
Залипська О. І. Порівняння моделей портфелів, оптимальних за двома мірами доц. Червінка К.А. ФМ спец
Калинич В. В. Моделювання фрактального броунівського блукання доц. Вус А.Я. ФМ спец
Коцюба П. І. Оцінка ефективності інвестицій та ризику для учасників фонду фінансування будівництва доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Оброцька Х. М. Стійкість оптимального портфеля відносно бази розрахунку доц. Червінка К.А. ФМ спец
Скипакевич М. М. Оптимізація структури фондового портфеля за моделлю Марковіца в рамках нечітко-множинної теорії доц. Бугрій М. І. ФМ спец

Рік 2012


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Поніжай А. І. Адаптивні моделі короткострокового прогнозування валютних курсів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Лозинська Л.Я. Нечітка модель та схема формування узагальненого фондового портфеля доц. Бугрій М. І. ФМ маг
Червінка Н. І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів доц. Бугрій М. І. ФМ маг
Сенейко У. І. Застосування ентропійної міри ризику в теорії оптимального портфеля доц. Червінка К.А. ФМ маг
Гриців Я. М. Модель еволюції сегменту фондового ринку за класичних переваг інвестора доц. Червінка К.А. ФМ маг
Гануляк О. Я. Обернена задача Марковица за нечіткої дохідності доц. Червінка К.А. ФМ маг
Петрів Д. І. Аналіз моделей фінансових інвестицій доц. Сидоренко Ю.М. ФМ маг
Баб’як М.В. Обчислення вартості деривативу для біноміальної та триноміальної цінових моделей доц. Підкуйко С. І. ФМ маг
Ракус С. І. Дослідження актуарних моделей страхування життя групи осіб доц. Підкуйко С. І. ФМ маг
Завадюк Окс. В. Середньоквадратична апроксимація сплайнами доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Завадюк Оль. В. Метод Ейлера чисельного розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Кузьма С. Б. Чисельний аналіз рівняння Блека-Шоулса доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Платко Т. І. Актуарні методи фінансування накопичувальних пенсій доц. Вус А.Я. ФМ спец
Цвик М. О. Динамічні моделі фінансування накопичувальних пенсій доц. Вус А.Я. ФМ спец

Рік 2011


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Дейнека І.І. Монотонність неванлінової характеристики мероморфних функцій з додатковими нулями та від’ємними полюсами проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Підкуйко М.С. Дослідження передбаченої волантильності в моделі локальної волантильності проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Рижа Н.П. Нейромережеві моделі фінансових індексів доц. Червінка К.А. ФМ маг
Головко О.А. Напружено-деформований стан тонкостінного циліндра за локально градієнтного підходу доц. Червінка К.А. ММ маг
Кончило І.Б. Оптимізація портфеля акцій та опціонів купівлі за умов невизначеності фондового ринку доц. Бугрій М.І. ММ маг
Чемеринська Ю.Б. Опис розмірного ефекту пружних модулів у тонких плівках за локально градієнтного підходу доц. Червінка К.А. ММ маг
Бодлак Т.М. Оцінка ризику за моделлю екстремальних значень доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Дорош П.І. Динамічне управління портфелем активів доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Петришин Н.Я. Нечітка модель та схема формування фондового портфеля опціонів доц. Бугрій М.І. ФМ спец
Скічнів М.Т. Аналіз станів фінансових ринків доц. Вус А.Я. ФМ спец
Хала І.В. Моделі пенсійного забезпечення в Україні доц. Вус А.Я. ФМ спец
Хлістун М.О. Ризик процентної ставки для оптимального портфеля доц. Червінка К.А. ФМ спец
Винар Р.М. Моделювання напруженого стану тонкої стрічки при нанесенні покриття у вакуумі доц. Прокопишин І.А. ММ спец
Гануляк О.Я. Аналіз напружено-деформованого стану та оптимізація осі обертання агрегату за моделлю балки доц. Прокопишин І.А. ММ спец
Мавдрик О.М. Нечітка модель оптимізації фондового портфеля акцій та опціонів продажу доц. Бугрій М.І. ММ спец
Ніколаєва О.Г. Розподіл а-точок мероморфних функцій повільного зростання проф. Заболоцький М.В. ММ спец
Петрів Д.І. Повільна зміна інтегралів Стільтьєса проф. Заболоцький М.В. ММ спец
Федючко В.І. Нижні типи неванлінових характеристик мероморфних функцій нецілого порядку проф. Заболоцький М.В. ММ спец
Шевчук О.А. Моделювання та оцінка ризику для систем захисту інформації доц. Прокопишин І.А. ММ спец


Рік 2010


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Ільницька М.В. Прогнозування динаміки часових рядів доц. Вус А.Я. ФМ маг
Кісіль В.В. Оптимізація фондового портфеля акцій і опціонів в умовах невизначеності доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Пронська Н.І. Дослідження моделі зі стохастичною волатильністю доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Радзівіл Н.А. Модель динаміки комбінованого інвестиційного портфеля доц. Червінка К.А. ФМ маг
Рубель Л.В. Неоднорідний процес дифузії на півпрямій, породжений заданими диференціальним оператором та нелокальною крайовою умовою проф. Копитко Б.І. ММ маг
Тиховецька І.М. Порівняльний аналіз теорії оптимізації портфеля цінних паперів проф. Заболоцький М.В. ФМ маг
Хилинська О.Б. Оцінка процентного ризику портфеля облігацій за моделлю VaR доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Чвартацький О.І. Оператори бінарних перетворень в методі оберненої задачі розсіяння доц. Сидоренко Ю.М. ММ маг
Шевчук Р.В. Неоднорідний процес дифузії на півпрямій, породжений заданими диференціальним оператором та крайовою умовою, що є комбінацією властивостей відбиття та стрибків процесу проф. Копитко Б.І. ММ маг
Бригас Н.О. Напівпараметричні моделі оцінки вартості ризику VaR доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Занько Т.С. Дослідження дохідності та ризику розширеного фондового портфеля доц. Бугрій М.І. ФМ спец


Рік 2009


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Вовчак С.М. Знаходження чесної волатильності та асиметричності активу на ринку цінних паперів доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Гетьман І.В. Функції першого класу Бера проф. Банах Т.О. ФМ маг
Дика М.В. Оптимальна дохідність портфелю за нечіткого ризику у прямій задачі Марковіца доц. Червінка К.А. ФМ маг
Звізло М.Р. Дослідження резервів у довготермінових моделях колективного ризику доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Здендяк О.Я. Прогнозування динаміки фінансових часових рядів доц. Вус А.Я. ФМ маг
Каменський Б.К. Математичне моделювання транспортних потоків доц. Вус А.Я. ФМ маг
Кметь О.Р. Оптимізація фондового портфеля опціонів в умовах невизначеності доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Кузьма Т.Б. Побудова кредит-скорингових моделей з використанням квадратичної прогностичної функції доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Сокол М.Я. Економічні моделі для оцінки вартості ризику доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Ковальчук І.М. Оцінка дохідності і ризику змішаного фондового портфеля доц. Бугрій М.І. ФМ спец
Кужій О.Л. Математичні моделі оптимізації портфеля цінних паперів з використанням ринкових індексів доц. Лах Ю.В. ФМ спец
Скічнів Ю.Т. Оцінка вартості ризику з врахуванням моментів вищих порядків доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Стрихалюк О.С. Математичне моделювання оцінки валютного ризику в комерційному банку доц. Лах Ю.В. ФМ спец
Штурко Ю.В. Моделі визначення цін опціонів проф. Заболоцький М.В. ФМ спец


Рік 2008


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Кречковська М.З. Аналіз моделей фінансових інвестицій доц. Сидоренко Ю.М. ФМ маг
Малик М.В. Хеджування фондового портфеля пут-опціонами доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Нестер О.І. Аналіз фондового портфеля, який містить кол-опціони доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Свідерська Л.А. Задача фільтрації цінних паперів у моделі інвестиційного портфеля доц. Червінка К.А. ФМ маг
Бурак Л.Б. Модель оптимальної корисності інвестиційного портфеля доц. Червінка К.А. ФМ маг
Вовчак В.М. Дослідження резервів у моделях страхування життя для спеціальних типів функцій доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Бебич Ю.Ю. Дослідження актуарних моделей спільного страхування життя доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Клюка Х.Ю. Наближення ціни спред-опціону в моделі Блека-Скоулза доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Литвин Р.А. Застосування комп'ютерних технологій для побудови кратних декрементних таблиць у кратних декрементних моделях доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Презлята М.Р. Комбінована модель оцінки банкрутства підприємства доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Жук М.Я. Моделювання величини страхового тарифу доц. Вус А.Я. ФМ спец
Присяжник-Табачук О.Ю. Особливості високоризикового страхування доц. Вус А.Я. ФМ спец
Боднар О.В. Прямі Жуліа цілих функцій проф. Заболоцький М.В. ММ маг
Юрас О.І. Пікарівські множини для класів цілих функцій проф. Заболоцький М.В. ММ маг
Сухай О.І. Побудова оператора розсіяння для гіперболічної системи рівнянь доц. Сидоренко Ю.М. ММ маг
Мачоган С.І. Оптимальні опціонні стратегії на фондовому ринку доц. Бугрій М.І. ММ маг
Скасків Б.Р. Деякі узагальнення моделі Шарпа оптимізації фондового портфелю доц. Бугрій М.І. ММ маг
Арбузова М.І. Побудова скорингових моделей методами лінійного програмування доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Пукач Є.В. Лінійна оптимізаційна модель управління ризиком портфелю доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Гриц Т.Т. Модель плоскої хвилі у анізотропному середовищі доц. Червінка К.А. ММ спец
Хахула О.В. Енергія взаємодії у середовищі з мікроструктурою доц. Червінка К.А. ММ спец
Федик Т.І. Моделювання оптимального вибору інвестиційного портфеля цінних паперів доц. Лах Ю.В. ММ спец
Огородник І.Б. Бінарні перетворення і оператор розсіяння для системи рівнянь Дірака доц. Сидоренко Ю.М. ММ спец
Федишин Н.Р. Економетричний аналіз операційного ризику доц. Вус А.Я. ММ спец


Рік 2007


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Косаревич В.Б. Механізми визначення страхового тарифу доц. Вус А.Я. ФМ спец
Рациборинський І.Ю. Застосування баз даних для побудови моделі розкладу з обмеженнями доц. Підкуйко С.І. ФМ спец
Романець Х.М. Модель страхування катастрофічних ризиків доц. Вус А.Я. ФМ спец
Роут Є.А. Оптимізація портфеля ціннихз паперів за нечітких умов доц. Прокопишин І.А. ФМ спец
Хом’як О.Ф. Моделювання фінансових ризиків доц. Вус А.Я. ММ спец
Бойко О.Г. Моделі оптимізації у страхуванні ризиків доц. Вус А.Я. ФМ маг
Войтів М.В. Нечіткі моделі фондового портфеля доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Зварич Ю.О. Міра ризику CVaR та її застосування до теорії портфеля доц. Прокопишин І.А. ФМ маг
Луценко К.Є. Ймовірнісні оцінки стандартних опціонних стратегій доц. Бугрій М.І. ФМ маг
Манько С.С. Застосування ланцюгів Маркова в деяких задачах страхування доц. Підкуйко С.І. ФМ маг
Свистун О.М. Обчислення статистичних показників засобами РНР доц. Червінка К.А. ФМ маг
Чиж А.І. Вибір цінних паперів для управління ризиком портфелю доц. Червінка К.А. ФМ маг
Шпур О.А. Моделювання та оптимізація процентного ризику доц. Прокопишин І.А. ФМ маг


Рік 2006


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Воробець В.В. Моделювання технологічного процесу пневмоформування осесиметричних оболонкових виробів доц. Прокопишин І.А.ММспец
Івачевський А.М. Дослідження інволютивних наборів перших інтегралів в задачі трьох тіл на прямійдоц. Підкуйко С.І.ММспец
Горошко Р.А.Оцінка сум випадкових величин з різними законами розподілудоц. Вус А.Я.ММспец
Терлецька О.О.Прогнозування прибутків від ф’ючерсних контрактівдоц. Вус А.Я.ММмаг
Леськів Т.В.Дослідження моделей теорії портфеля методами квадратичного програмуваннядоц. Прокопишин І.А.ММмаг
Базиляк Д.П.Побудова породжуючого оператора для модифікованого рівняння Шредінгера методом перетворень Дарбудоц. Сидоренко Ю.М.ММмаг
Подоба В.І.Побудова оператора розсіяння для гіперболічної системи рівняньдоц. Сидоренко Ю.М.ММмаг
Таратула О.Б.Інваріантні перетворення D-ермітових операторівдоц. Сидоренко Ю.М.ММмаг
Фігура М.А.Обчислення відносного навантаження надійності в актуарних моделях ризикудоц. Підкуйко С.І.ФАМспец
Сабов М.Ю.Моделювання валютного ризику в середовищі DELPНIдоц. Прокопишин І.А.ФАМспец
Забавський В.В.Дослідження моделей кредитного ризику в середовищі DELPHIдоц.Прокопишин І.А.ФАМспец
Стецюк Ю.П.Дослідження та обчислення межі збереженняв задачі повторного перестрахуваннядоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Козловський А.Б.Застосування комп’ютерних технологій для побудови програми дистанційного навчаннядоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Притула Н.М. (Лівач Н.М.)Побудова та інтегрування рекурсійних зображень Лаксадоц. Сидоренко Ю.М.ФАМмаг
Космина О.І.Асимптотичний розв’язок задачі для системи рівнянь в частинних похідних другого порядку в безмежній областідоц. Червінка К.А.ФАМмаг
Купрій Н.А.Оцінка доходності стандартних опціонних стратегійдоц. Бугрій М.І.ФАМмаг
Дмитрів Н.В. Деякі моделі оптимізації фондового портфеля ризикових цінних паперів доц. Бугрій М.І.ФАМмаг


Рік 2005


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Макогін О.М.Оптимізація схем обслуговування довготермінових кредитівдоц. Бугрій М.І.ФАМмаг
Байда О.М.Гіпотеза фон Неймана і побудова ортонормованих систем з рівномірно обмеженою невизначеністю Гейзенбергадоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Підкуйко Н.С.Застосування методу Зігеля для побудови щільної множини неінтегровних гамільтонових системдоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Новосядло А.Ф.Дослідження моделей страхування, що спираються на принцип еквівалентностідоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Єлізарова А.Ю.Дослідження кратних декрементних моделей страхування життядоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Байда Р.М.Реалізація ймовірнісних алгоритмів розкладу числа на прості множникидоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Марутяк Х.Р.Про один оптимальний алгоритм погашення зустрічних платежів у банківській практицідоц. Бугрій М.І.ФАМспец
Панчук В.В.Моделювання кредитної діяльності комерційного банкудоц. Прокопишин І.А.ФАМспец
Цуприк Р.М.Управління валютним резервом комерційного банкудоц. Прокопишин І.А.ФАМспец
Балицький Б.З.Аналіз та моделювання валютного ризикудоц. Прокопишин І.А.ФАМспец
Сисюк В.І.Реалізація в DELPHI обчислень основних актуарних характеристик в задачах страхування життядоц. Підкуйко С.І.ФАМспец
Дмитрів З.З.Метод еліптичних кривих розкладу числа на множники та його комп'ютерна реалізаціядоц. Підкуйко С.І.ФАМспец


Рік 2004


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Бурак О.Дослідження засобами DELPHI гіпотези фон Неймана про співвідношення невизначеності Гейзенбергадоц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Хороз В.Застосування розподілений баз даних для моделювання діяльності банку доц. Підкуйко С.І.ФАМмаг
Дума Л.Оптимізація портфеля цінних паперів з використанням напівдисперсії як міри ризикудоц. Прокопишин І.А.ФАМмаг
Бурда М.Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм максимальної ймовірності перевищення заданого рівня прибуткудоц. Прокопишин І.А.ФАМмаг
Бабак О.Аналіз даних, діагностика і побудова множинних регресійних моделейас. Вус А.Я.ФАМмаг
Габалевич І.,
Панасюк Ф.
Деякі математичні моделі оцінки вартості опціонних стратегійдоц. Бугрій М.І.ФАМмаг
Мілявська О.Методи оптимізації формування портфеля цінних паперівдоц. Сидоренко Ю.М.ФАМмаг
Ногаль Г.Виділення тренду часового ряду з нестаціонарною сезонною компонентоюас. Вус А.Я.ФАМмаг
Верхоляк О.Інтегральні перетворення інтегродиференціальних операторів і нелінійні динамічні системидоц. Сидоренко Ю.М.ФАМмаг
Накрийко О.Моделі інформаційних структур в теорії прийняття рішеньас. Вус А.Я.ФАМспец
Матульська Ю.Моделі управління персоналом і товарними запасами підприємствадоц. Сидоренко Ю.М.ФАМспец
Сас Н.Двоїсті задачі до задач оптимізації стійкості за двома мірами пружних стержнівдоц. Доманський П.П.ММмаг
Ройко І.Великі класичні деформації класичної оболонкидоц. Прокопишин І.А.ММмаг
Клос В.Реалізація варіаційного методу розв'язування неоднорідного бігармонійного рівняння у прямокутній областіпроф.Чекурін В.Ф.ММмаг
Кухарчук Л.Задача томографії двовимірного тензорного поля у півбезмежній смузіпроф.Чекурін В.Ф.ММмаг
Луків О.,
Стеців Л.
Методика побудови розв'язків одного класу задач оптимізації термопружного стану товстостінних циліндричних оболонокдоц. Бугрій М.І.ММспец
Бордун І.Моделювання диференціальних співвідношень теорії пружності засобами системи комп'ютерної алгебри ас. Червінка К.А.ММспец
Бабій О.Нелінійні моделі біологічних осциляторів ас. Вус А.Я.ММспец


Рік 2003


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СПОР
Кухарський В. Застосування та реалізація в DELPHI нейронових технологій для задач прогнозуваннядоц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Юзва О.Обчислення межі збереження в задачах перестрахування для різних типів розподілів індивідуальних сум виплатдоц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Шпакович Р.Побудова компонентів та реалізація в DELPHI математики многократної точності і застосування її для задач кодуваннядоц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Клочков С. Застосування PHP, Websnap s Webservices для побудови математичного сайтудоц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Челак О. Програмна реалізація захисту інформації на базі асиметричного криптографічного алгоритму із застосуванням функції хешуваннядоц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Коруд О.Дослідження та порівняння моделей страхування життя для різних законів розподілу функції виживання доц.Підкуйко С.І.ФАМмаг
Худенко І. рогнозування за допомогою теорії нелінійних часових рядівас. Вус А.Я.ФАМмаг
Притула Н. Дискретні математичні моделі економіки Українипроф. Заболоцький М.В.ФАМмаг
Лавриненко О.Оптимізація процесу взаєморозрахунків підприємств через банкидоц. Бугрій М.І.ФАМмаг
Луцик А.Статистичне моделювання в середовищі MAPLE V вхідних даних для оберненої задачі томографії тензорного поляпроф. Чекурін В.Ф.ФАМспец
Коростинський В.Математична модель фінансової діяльності навчального закладупроф.Чекурін В.Ф.ФАМспец
Семерак М. Застосування методу Монте-Карло в задачах розрахунку опціонівдоц. Прокопишин І.А.ФАМспец


Рік 2002


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник СП
Матискін В.,
Рибак С.
Перетворення Дарбу-Беклунда в алгебрах диференціальних і інтегродиференціальних операторівдоц. Сидоренко Ю.М.ММ
Ільчишин І.Неперервні представлення відношення перевагиас. Вус А.Я.ФАМ
Теодорович Д.Дослідження рівнянь стійкості руху пружних тіл при складному навантаженнідоц. Доманський П.П.ММ
Андрусишин Н.Моделі динаміки ціндоц.Лах Ю.В.ФАМ
Довгунь Л.Моделі оптимального вибору цінних паперівдоц.Лах Ю.В.ФАМ
Максимчук О.Оцінка кредитного ризику комерційного банкудоц.Лах Ю.В.ФАМ
Помф’юк В.Деякі елементарні моделі ринку похідних цінних паперівдоц.Бугрій М.І.ФАМ
Літовчук О. Стратегії перестрахуванняас. Вус А.Я.ФАМ
Коминар Р. Лексикографічний порядок у відношеннях перевагиас. Вус А.Я.ФАМ
Боднар Р.Застосування різних типів нетто-ставок в актуарній математицідоц.Підкуйко С.І.ФАМ
Матла Я.Дослідження резервів нетто-ставок в актуарних моделяхдоц.Підкуйко С.І.ФАМ
Волошинець В. Статистичне моделювання множини вхідних даних для однієї оберненої задачі томографії тензорного поляпроф.Чекурін В.Ф.ФАМ
Барна І. Взаємодія експертівас. Вус А.Я.ФАМ
Бочаров С. Система підтримки прийняття рішень формування розкладу занятьдоц. Прокопишин І.А.ФАМ


Рік 2001


Дипломант Назва дипломної роботи КерівникСП
Адамів Б.О.Застосування регресійних моделей для оцінки доходу банку від кредитної діяльностідоц. Лах Ю.В.ФАМ
Баб'юк В.П.Методика оцінювання діяльності середніх шкіл на базі статистичного аналізу результатів тестувань та її програмна реалізація в середовищі MS Excelд.ф.-м.н. Чекурін В.Ф.ФАМ
Баландюк Н.І.Оптимізація портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіцадоц. Прокопишин І.А.ММ
Боднар Т.Марківські процеси прийняття рішення в перехідних економікахпроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Бутрак І.О.Математичне моделювання та аналіз низькочастотних коливань пружного тіла із сферичною тріщиною за допомогою граничних інтегральних рівняньд.ф.-м.н. Михаськів В.В., доц. Доманський П.П.ММ
Глод А.В.Дослідження математичних моделей пружних циліндричних тіл доц. Доманський П.П.ММ
Деркач С.Б.Спектральний метод розв'язування рівнянь дифузійного типуд.ф.-м.н. Повстенко Ю.З.M
Дідина Г.Застосування перестрахування з утриманням в моделях колективного ризикудоц. Підкуйко С.І.ФАМ
Зарівняк Т.Перестрахування і його вплив на ймовірність фінансового краху в моделях колективного ризикудоц. Підкуйко С.І.ФАМ
Копоть Т.В.Оцінка комерційним банком фінансового стану кредитованого підприємствадоц. Лах Ю.В.ФАМ
Косович Н.І.Кооперація в повторюваних іграхас. Вус А.Я.ФАМ
Кужель В.Б.Розробка методики статистичного аналізу тестових психологічних досліджень та її програмна реалізаціяд.ф.-м.н. Чекурін В.Ф.ФАМ
Кузьмичов В.Узагальнення рівняння Деві-Стюардсона. Теорія точних розв'язківдоц. Сидоренко Ю.М.ММ
Мотика О.Бінарні перетворення Дарбу і одягаючі операторидоц. Сидоренко Ю.М.ММ
Муж М.Нетривіальні псевдо-функції корисностіас. Вус А.Я.ФАМ
Придка В.П.Еволюція відношень перевагиас. Вус А.Я.ФАМ
Рудий Н.В.Статистичний аналіз методик лікування церебрального паралічупроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Солтівський Ю.А.Напружений стан двокомпонентного локально градієнтного порожнистого циліндрадоц. Грицина О.Р., доц. Доманський П.П.ММ
Чернега А.Напружений стан у півплощині під дією взаємозв'язаних штампівдоц. Максимук О.В., доц. Хлєбніков Д.Г.ММ
Гутник О.П.Деякі теоретично-ймовірнісні моделі розрахунку ринкової вартості основних типів цінних паперівдоц. Бугрій М.І.ФАМ
Разубаєв Ю.Методи дискретної оптимізації в задачах колективного плануваннядоц. Прокопишин І.А.ФАМ
Бобиляк А.Деякі моделі критеріїв прийняття оптимальних рішеньпроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Борецька (Боднар) О.Модель Марковіца в збуреному середовищіпроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Желих М.Рекурсійні рівняння в моделях страхування життя і теорії змінних пожиттєвих ануітетівдоц. Підкуйко С.І.ФАМ
Стецьків М.Застосування функції зміни (комутації) в моделях страхування життя і пожиттєвих ануітетівдоц. Підкуйко С.І.ФАМ


Рік 2000


Дипломант Назва дипломної роботи КерівникСП
Борбуляк О.О.Дослідження поверхневого натягу в кулі, що контактує з пружним середовищемд.ф.-м.н. Нагірний Т.С.ММ
Волошенюк А.В.Дослідження стійкості руху за двома мірами пружних циліндричних тілдоц. Доманський П.П.ММ
Галушка О.В.Комп'ютерне забезпечення математичної бібліотеки з використанням "Microsoft SQL Server"доц. Підкуйко С.І.ФАМ
Гнатюк М.В.Редукція багатовимірного рівняння Монжа-Ампера до звичайних диференціальних рівняньдоц. Федорчук В.М.ММ
Дацко О.Р.Редукція нелінійного п'ятивимірного хвильового рівняння до двовимірних та одновимірних диференціальних рівняньдоц. Федорчук В.М.ММ
Єршов Ю.Г.Відокремлення змінних в інтегро-диференціальному рівнянні суцільності двовимірної задачі термопружності для кільцевого секторапроф. Вігак В.М.ММ
Жуппан (Степаняк) С.О.Варіаційні принципи в моделях контролю над забрудненнямас. Вус А.Я.ФАМ
Жуппан Ю.Б.Оцінки безпечного стосовно двох мір навантаження пружних циліндричних тіл при врахуванні їх вагидоц. Доманський П.П.ММ
Клімко Н.Редукція рівняння Ейлера-Лагранжа-Борна-Інфельда до звичайних диференціальних рівняньдоц. Федорчук В.М.ММ
Кундис Р.З.,
Магас Я.
Дослідження стійкості стану рівноваги соціоекономічних системас. Вус А.Я.ФАМ
Мота А.С.Статистичний аналіз контролю якості скляного виробництвапроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Процак О.Ж.Інтегральне зображення напівгрупи операторів, яка описує вінерівський процес на півпрямій з розривами на межіпроф. Копитко Б.І.ФАМ
Рава Н.,
Пельо (Кащій) М.
Розрахунок вартості опціонів в рамках дискретної моделі (B, S)-ринкудоц. Бугрій М.І.ФАМ
Табін Ю.Л.,
Єлісєєва Ю.С.
Оптимізація портфеля цінних паперівдоц. Прокопишин І.А.ФАМ
Цебрій О.Р.Вплив деформації зсуву та інерції обертання на хвильові процеси в локально-неоднорідних циліндричних тілах з матеріалу Бідерманад.ф.-м.н. Нагірний Т.С.ММ
Мельник ЮНапружений стан кусково однорідного тіла з тріщиною при повздовжньому зсувіпроф. Кіт Г.С.ММ
Строгуш В.Наближене розв'язування та аналіз задачі вібродифузії для шаруд.ф.-м.н. Нагірний Т.С., доц. Кондрат В.М.ММ
Берегуляк І.Формування портфеля в умовах неповної інформаціїдоц. Ардан Р.В., д.ф.-м.н. Чекурін В.Ф.ФАМ


Рік 1999


Дипломант Назва дипломної роботи КерівникСП
Мирка Г.Моделі теорії довготермінового ризикуас. Вус А.Я.ФАМ
Червінка К.А.Модель локально градієнтного термопружного тіла з врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалуд.ф.-м.н. Нагірний Т.С.ММ
Фукс С.Ю.Фізико-математична модель механоелектродифузійних процесів у електролітичних системахд.ф.-м.н. Чапля Є.Я.ММ
Бортняк О.П.,
Козлінська Ю.М.
Економетричне дослідження фондового ринку Українидоц. Ардан Р.В.ФАМ
Сенюк Л.М.Деякі комп'ютерні моделі діяльності банківдоц. Ардан Р.В.ФАМ
Качур М.,
Чолак Н.
Обчислення вартості опціонів європейського та американського типівдоц. Бугрій М.І.ФАМ
Кордонець О.І.Нейронні мережі та їх застосування в страховій математицідоц. Головатий Ю.Д.Д
Летита В.С.Дослідження математичних моделей пружних циліндричних тіл з матеріалу Трелоарадоц. Доманський П.П.ММ
Винник Т.В.Застосування баз даних для комп'ютерного забезпечення журналу "Математичні студії"доц. Підкуйко С.І.ММ
Курило Л.Б.Моделі індивідуального ризику в актуарній математицідоц. Підкуйко С.І.ФАМ
Зеліско Л.П.Порівняльний аналіз попиту на робочу силу та рівня добробуту в різних економікахдоц. Лах Ю.В.ФАМ
Кісь М.Ю.Дискретні моделі деяких граничних задач для рівняння теплопровідностідоц. Сущ В.Н., доц. Сидоренко Ю.М.ММ
Федорчук В.І.Симетрійна редукція п'ятивимірного рівняння Діракадоц. Федорчук В.М.ММ
Грабар В.І.Використання сплайн-функцій в задачах оптимізації пружних цилідндричних оболонокпроф. Бурак Я.Й.ММ
Красовський С.М.Математичне моделювання потенціального опису нелінійних пружних системпроф. Бурак Я.Й.ММ
Дунаєвський Р.Розрахунок страхових тарифів в перехідному періодіпроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Охрін Я.І.Ймовірнісні моделі фінансових ринків (Оцінка вартості звичайних акцій у випадкових середовищах)проф. Єлейко Я.І.ФАМ
Горобець О.Деякі ймовірнісні моделі взаємного страхування і перестрахуванняпроф. Єлейко Я.І.ФАМ
Нагалка С.П.Термонапружений стан біматеріалу із закритою міжфазною тріщиною, наділеною термоопоромпроф. Кіт Г.С.ММ


Рік 1998


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник
Губаль О.Б.Диференційовні відношення переваги в математичній економіціпроф. Зарічний М.М.
Дзюбачик О.М.Моделювання термомеханічної поведінки магнітотвердого шару при наскрізному індукційному нагрівід.ф.-м.н. Гачкевич О.Р., доц. Солодяк М.Т.
Левчук О.П.Односторонній контакт балки з пружною основоюдоц. Хлєбніков Д.Г.
Мачишин І.М.Пружна контактна взаємодія двох півплощин при відсутності між ними контакту на двох ділянкахпроф. Кіт Г.С.
Мошковська Т.В.Інтегровні випадки динаміки твердого тіла і інтегровні гамільтонові системи на двовимірних многовидахас. Вус А.Я.
Пелікан І.Дослідження інтегровності задачі трьох тіл на прямій з потенціалом взаємодії "найближчих сусідів"доц. Підкуйко С.І.
Ричагівський А.В.Математична модель пружної циліндричної оболонки на основі розкладу за тензорним базисомд.ф.-м.н. Зозуляк Ю.Д.
Станько С.М.Функтор нерозтягуючих функціоналівдоц. Радул Т.М.
Сушков В.Оцінки розв’язків задачі Диріхле для еліптичних рівнянь другого порядку недивергентного вигляду із степеневим виродженням в околі конічної точкид.ф.-м.н. Борсук М.В.
Тимків Р.Деякі результати в екстенсивній теорії виборупроф. Зарічний М.М.
Токовий Ю.В.Дослідження математичних моделей лінійної теорії пружності циліндричних тілдоц. Доманський П.П. 
Фірак І.В.Програма "Система обліку студентів"доц. Ардан Р.В.
Чума М.А.,
Котиляк В.В.
Симетрійна редукція і деякі точні розв'язки рівняння ейконаладоц. Федорчук В.М.
Шнир А.Ф.Про деякі інваріанти теорії розфарбувань дискретних та неперервних відрізківдоц. Банах Т.О.
Шурховецький В.Програмування баз даних для написання математичних статейдоц. Підкуйко С.І.


Рік 1997


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник
Войтович Р.,
Смолинець (Богач) М.,
Чабала (Галас) Н.
Оптимізація осесиметричного термопружного стану циліндричних оболонок при їх силовому навантаженні та нагрівідоц. Бугрій М.І.
Гавриляк М.М.Взаємодія точкового дефекта з поверхнею в нелокально пружному тілід.ф.-м.н. Повстенко Ю.З.
Зіньків (Жовтанецька) І.Р.Гамільтонові динамічні системи, інтегровні методом розділення зміннихас. Вус А.Я.
Осипов В.В.Алгоритмізація розрахунку довговічності лакофарбових покриттів в морській воді та оптимізація деяких параметрів покриттів з метою збільшення їх робочого ресурсудоц. Шевчук В.А.,
проф. Кіт Г.С.
Синишин С.В.,
Кардаш (Синишин) О.М.
Симетрійна редукція і деякі точні розв’язки п’ятивимірного хвильового рівняння доц. Федорчук В.М.
Боротюк А.Нелінійні динамічні моделі ізотропних пружних циліндричних тілпроф. Бурак Я.Й.
Беркела Ю.Безмасова модель Тюрінга. Багатокомпонентні узагальненнядоц. Сидоренко Ю.М. 
Гайдай О.Дослідження неінтегровності гамільтонових системдоц. Підкуйко С.І.
Галяс М.Контактна задача для пластинки з врахуванням відставання та проковзуванняХлєбніков Д.Г.
Ніщенко Н.Випадкові еволюціїпроф. Єлейко Я.І.
Симотюк М.Багатоточкова задача для еліптичних рівняньпроф. Пташник Б.Й.
Наконечний О.Комп'ютерне моделювання задач математичної економікидоц. Ардан Р.В.


Рік 1996


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник
Антоняк З.Б.Симетрійна редукція однорідного рівняння Ейконаладоц. Федорчук В.М.
Блонарович І.З.Варіаційна постановка задачі теплопровідності для полосик.ф.-м.н. Боженко Б.Л.
Буковська А.Ф.Математичне моделювання термомеханічної поведінки шаруватих тіл при дії електромагнітного випромінювання інфрачервоного частотного діапазонупроф. Гачкевич О.Р.
Васюта (Голод) Л.М.Оптимізація осесиметричного напружено-деформованого стану циліндричних оболонок при їх силовому навантаженнідоц. Бугрій М.І.
Годич О.Деякі задачі операторного аналізу Фур’єд.ф.-м.н. Лопушанський О.В.
Горончак М.Я.,
Зуб Г.Є.
Симетрійна редукція рівняння Ейконаладоц. Федорчук В.М.
Дичій О.Д.Оцінка кількості періодичних дволанкових траекторій більярда Біркгофа в R3доц. Підкуйко С.І.
Жолдак Т.Побудова розв’язку одновимірної оберненої граничної задачі теплопровідностіпроф. Вігак В.М.
Заревич О.М.,
Чуловська Л.В.
Пружно-пластичні деформації циліндричної оболонки з перегородкоюдоц. Хлєбніков Д.Г.
Кутинська О.В.Процеси вертикальної дифузії у двошаровому середовищі з нескінчено розбавленого розчину в усталеному режимік.ф.-м.н. Солодяк М.Т.
Маренюк П.А.Розробка мовно-орієнтованого текстового редактора для інтерпретатора з мови DINAдоц. Янчак В.Я.
Монастирський Б.Напружений стан півпростору з круговим розрізом при дії джерела теплапроф. Кіт Г.С.
Садовий Р.Р.Математичне моделювання та стабілізація керованих рухів трьохланкового маятникад.ф.-м.н. Бербюк В.Є.
Тихонюк Р.Б.Відновлення функції температури в шарі при неповних початкових даних к.ф.-м.н. Гера Б.В., к.ф.-м.н. Чапля Є.Я.
Федірко О.Я.Варіаційна постановка задачі теплопровідності для шарук.ф.-м.н. Боженко Б.Л.
Хмельовський М.Г.,
Михальцевич С.Б.
Програмне забезпечення морфологічного словника української мовидоц. Ардан Р.В.
Хвищун О.Дослідження розв'язків крайових задач теорії пружності для циліндричних тіл при силових навантаженнях на бічній поверхніпроф. Бурак Я.Й.
Домбровська (Вархоляк) Н.І.Математичне моделювання термомеханічної поведінки двошарової порожнистої сфери при дії електромагнітного випромінюванняпроф. Гачкевич О.Р.


Рік 1995


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник
Калинець В.З.,
Сук А.В.
Математичні моделі ціноутвореннядоц. Єлейко Я.І.
Струк Г.Я.Оптимізація руху трьохланкового маятника за квадратичним функціоналомпроф. Берб’юк В.Є.
Галуга П.Б.Побудова алгоритму комп’ютерного переносу для української мовидоц. Ардан Р.В.
Вус І.Я.Інтегровні більярдні системи на поверхнях додатньої кривинидоц. Підкуйко С.І.


Рік 1994


Дипломант Назва дипломної роботи Керівник
Радюк І.Я.Автоматизація вкладних операцій громадян у комерційних банках. Розробка АРМу "Вкладні операції"к.ф.-м.н. Казінов І.Д.
Кушнір Н.Т.Математичний аналіз банківського балансук.ф.-м.н. Казінов І.Д.
Бучко Р.З.Математичний аналіз банківського балансук.ф.-м.н. Казінов І.Д.
Сачала І.Л.Симетрійна редукція і деякі точні розв’язки рівняння Борна-Інфельдадоц. Федорчук В.М.
Павлюх Н.В.,
Салієвич І.Т.
Симетрійна редукція і деякі точні розв’язки релятивістського рівняння Гамільтонадоц. Федорчук В.М.
Медвідь О.М.,
Собечко М.М.
Комп’ютерне моделювання самоподібних множиндоц. Ардан Р.В.
Кучма Н.О.Нескінчена смуга під дією зосередженого дотичного навантаженняд.ф.-м.н. Повстенко Ю.З.
Рибакова Г.Д.Взаємодія точкових дефектів з поверхнею півпросторуд.ф.-м.н. Повстенко Ю.З.
Ярема М.Є.Математичне моделювання процесів електропровідності в квазідвомірних системах заряджених частинокк.ф.-м.н. Костробій П.П.
Савицька О.А.Побудова та дослідження розв’язків динамічних крайових задач сферичної геометрії з врахуванням поверхневих явищпроф. Бурак Я.Й.